調研過，對不同風格的客戶多年的交易結果，做過一個客觀詳實的統計。

    結果100位做交易的人當中，有70位是穩定賠錢的，有20位，基本上能保本不虧啊，只有十位能實現盈利。

    這跟網上講的差不多。

    而實現盈利的人，這十個人當中，有七個人是做趨勢交易風格的，兩個人是做波段交易的，只有一個人是做短線的。

    另外一個角度的統計結果是，100位做趨勢交易的人當中，大概有70位能夠存活下來。

    100位做波段的人當中，有20位能存活下來。

    100位做短線的人當中，有3、4個能存活下來，所以這些數據，如果曲線表示

    其實就是我們經常聽到的，著名的一比二比七的原則！

    因為他在私募的後台有權利接觸客戶的交易資料，這個數據周期是最近三年的統計。

    具體的數據，外匯、期貨等等。

    盈利的客戶當中有85.2%的盈利，來自五單以內的盈利，那麼扣除掉這五單，這部分客戶的大多數的交易都是虧損的。

    他分析過這五單的特點，持有日期基本上都是在一兩個月左右，基本上都是單邊市場。

    那麼這組數據反映出，真正能賺錢的交易往往就是那幾筆順勢而為的單子。

    下一組數據，每日平均交易十次以上的客戶，三年平均收益率是負的79.2%，也就是虧損的79.2%。

    相當於，虧損到姥姥家都不認識了。

    每日平均交易五次以上的客戶，三年平均收益率是負的55%，每日交易一次以上的客戶，三年收益率還是負的31.5%。

    每日平均交易0.3次以上的客戶，那平均就是三天交易一次，三年的平均收益率，是正數了，12%。

    每日平均交易0.1次的客戶，平均就是十天交易一次啊，一個月就是兩三次的交易，大概就這麼一個頻率。

    他三年的平均收益率呢是59%。

    葉回舟看了這組數據以後就有了想法。

    於是，在這一世，他改變了自己的交易模型，以中長線趨勢為主，儘量把交易的頻率降下來。

    很明顯交易次數越少，交易的期望值越向好，這說明頻繁交易，高頻率交易的結果往往都不樂觀，所有止損的單。

    如果不平就不止損，那麼有98.8%的可能性，在未來兩周扭虧為盈，那有的人可能要扛一下。

    事實上有絕大部分做單的人，都喜歡扛一下，人之常情嘛，這也不是不可以理解的。

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